运营和财务

MX.3从端到端简化了整个套期会计流程，无论是微观套期还是宏观套期，均提供了广泛套期类型（例如公允价值套期、现金流量套期、外币净投资套期）。

MX.3提高了透明度和可见性，使终端用户、主管和审计师都能够全面了解从交易簿记到归档再到财务报表的完整套期会计链。

凭借自动化和集成化的业务流程，包括交易管理、确认书管理、风险计算、报告和子分类账功能，此解决方案通过提供以下内容来帮助降低运营风险：

• 按照预定义策略，由交易员和产品控制人员智能指定套期

• 特定事件（例如取消指定、重新平衡、刷新）具有完整的审计留痕

• 使用各种定性和定量方法进行回顾性和前瞻性有效性衡量

• 用于监控指定套期有效性和损益影响的“中控室”界面

• 自动生成套期保值所需文件

• 对宏观套期内资产或负债进行现金流归集，以此优化资产或负债的套期效果

• 预包装和可定制的套期会计规则、专用报告工具和实时报告界面

MX.3支持多通用会计准则(GAAP)、多实体和多币种解决方案为所有资产类别提供准确的财务信息，利用前台部门和风险计算引擎进行估值、应计利息、摊销和套期再分类。

除了在交易级别分录生成外，它还支持并行的库存成本方法（例如先进先出/FIFO、移动加权平均/AVP、偏好优先/cherry picking），具有强大的功能，可以下钻至相关头寸的组成来源，进而提供可访问的、可靠的、透明的数据。

一些内置账务功能包括外汇管理，将科目余额从原有币种转为指定币种的余额调整能力，同时还包括会计期限管理并自动输出至总账。

MX.3会随着会计市场需求而演变，它的集成特性使任何新产品都能够被轻松处理并迅速发布给交易团队。

XVA解决方案为会计解决方案的信用估值调整和融资估值调整提供每笔交易的归因。它能够帮助实现对会计准则委员会主题820和国际财务报告准则(IFRS)13的合规。交易层面的CVA和FVA可以被分配到适当的记账单位。XVA损益(P&L)可以按照各种因素进行完全分解，如时间衰减、市场（例如外汇、利率或价差变动）、交易和市场操作影响等。

凭借MX.3，产品控制部门可在交易和银行账户之间，管理实体和集团层面的跨资产类别汇总官方损益和损益归因。

损益归因分析可以跨资产类别进行，并按不同解释原因进行分类，例如时间、市场数据和生命周期变化。

损益根据MX.3内的官方头寸范围、模型和市场数据计算，遵循市场标准，以协助实现会计准则合规性。此外，MX.3也提供更正和丰富数据的功能（调整、储备），可从其他系统来源导入损益，并可根据需要重新计算。

损益和损益归因可以一起验证，交易员签核和官方参考损益透明可见，并发布到交易、风险和子分类账比对工作中。凭借屏幕上的下钻分析和报告，可将绩效层级汇总到交易和头寸级别，并能够检查交易和市场数据的详细信息。

独立的市场数据和模型支持独立价格验证(IPV)框架。

适用于抵押品管理的MX.3已帮助100多家金融机构简化了抵押品运营并实现监管合规。这显示出抵押品管理已与金融机构的许多业务职能紧密交织在一起。

MX.3支持各司法管辖区的未清算保证金规则(UMR)，从完全支持ISDA SIMM™和标准法(schedule-based)的初始保证金计算方法，到与主要的第三方代理(tri-party agents)和第三方托管机构(third-party custodians)的连通。

通过在一个系统中无缝管理双边和清算关系，可以最大限度地提升运营效率。

MX.3通过实现与Acadiasoft Margin Manager和Initial Margin Exposure Manager (IMEM)等主要市场实用程序的连接，来支持提高直通率（STP）。

除了支持自动化功能（包括保证金、分配、结算和会计）之外，MX.3的设计和独特定位是提供集成化功能：根据最便宜交割(cheapest to deliver)优化分配、维护企业证券库存、与证券融资集成、完善XVA定价和风险管理，并实现SFTR和SA-CCR等合规要求。

通过公共API，重点关注开放性，在金融机构的生态系统中以更低的成本实现顺畅集成和数字化应用。

作为后台部门用户，通过实现从报文比对到清算和结算的高度自动化，将人工处理工作量减少到最低限度。

执行完成后，此流程将通过DTCC CTM和Markitwire或SWIFT匹配解决方案等平台自动实现。异常情况以鸟瞰图的形式显示在“中控室”界面，以供手动处理。然后，会通过SWIFT自动通知托管人。

提供强大的运营风险控制和监管指标KPI报告，以及关于匹配时间、清算时间的统计数据。

MX.3结算解决方案被全球250多家机构所使用，从自动发送到结算状态比对工作，它管理着结算的整个生命周期。这确保了较高的直通率（STP），同时通过专用“中控室“界面控制所有业务线和资产类型的运营风险:

• 自动分配标准结算指令(SSI)

• 多种支付方式（例如总额、净额、CLS、DVP、FOP、PVP、预交付）和渠道（SWIFT、账户间(over account)、实时全额支付系统[RTGS]）

• 全面支持从SWIFT MT到SWIFT MX（即ISO 20022）的过渡，符合跨境支付指南和当地实时全额支付系统 (例如TARGET2、CHAPS、FEDWIRE)

• 实时查看往来nostro现金账户和证券账户的，用于日内结算和次日预测，以进行准确的资金和证券库存监控，并提供与比对工具的接口

MX.3专为管理不同资产类别的具体情况而定制，从证券融资的证券结算到高交易量的外汇业务的现金支付，利用CLS服务，再从自动化资格审查、提交和匹配到结算。

MX.3帮助金融机构遵守各种基于交易的监管制度，例如G20交易报告和证券融资交易条例(SFTR)。在主要规则审查的背景下，MX.3减轻了交易监管报告实施的负担，其特点如下：

• 依据报告资格确定报告义务和数据扩充流程

• 报告生成，包括在交易后和日末由特定业务逻辑触发的报告指令

• 数据映射、格式转换以及与交易存储的连接，包括DTCC GTR

• 实时异常管理和监控，包括针对异常的处理措施，如报告重新提交

• 与DTCC-GTR进行报告后比对工作，并根据DTCC-GTR交易状态报告进行OOB提取和数据映射。

MX.3支持企业操作管理，包括从各种资产类别（股票、固定收益、证券融资）的触发到结算工作：

• 针对证券、交易所产品和场外衍生品的事件管理，覆盖自愿、强制和“有选择性强制”等各类事件

• 完整的生命周期管理，包括通知、模拟选择(simulation of elections)、比对工作、结算和会计

• 企业操作日志管理以及自动更新相关头寸、交易和静态数据

• 通过可配置规则自动分配到内部账户

• 预提税和退税管理

MX.3根据以下几项核心基础，针对交易、订单、头寸和参考数据为机构提供单一存储库：

• MX.3具有多来源、多实体、互连的全球存储库，支持我们客户当前和未来的运营模式；它无缝支持背靠背交易、风险分配和实体间结构

• 从现金流产品到复杂产品，MX.3提供业内领先的金融产品覆盖范围

• 头寸以原生方式表示，以便服务于不同的业务流程

• 支持交易执行和头寸的高吞吐量集成

MX.3具有丰富的数据驱动业务对象集，以支持顺畅的交易处理、静态数据设置，并易于维护：

• 交易对手：核心数据以及结算路径信息和确认指令信息

• 协议：主协议，包括整个平台使用的关键条款（例如终止净额结算）、抵押协议（CSA、GMRA等）、净额结算协议

• 假期日历：与市场实用程序连接，例如Swaps Monitor

• 证券工具：包括股票和债券，以“开箱即用”的方式连接到彭博(Bloomberg)来收集ISIN数据

所有业务对象都带有标准数据管理功能（例如沿用、扩展功能、审计、四眼复核），并且可以与外部存储库同步。