MX.3 para el cumplimiento de la FRTB
Optimice su infraestructura tecnológica, cumpla con las exigentes demandas de cálculo de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB) y controle el costo de implementación con una plataforma avanzada de gestión de riesgos de mercado líder en la industria que ofrece automatización y flexibilidad.
Anticipe el impacto en su negocio, aproveche al máximo sus recursos de capital y esté preparado para cumplir con los plazos y estándares normativos con la solución de Murex.
MÁS INFORMACIÓN
Solución de FRTB de Murex
SA e IMA
Los modelos de enfoque estándar (SA) y enfoque de modelo interno (IMA) se soportan en su totalidad, con un marco de trabajo multijurisdiccional diseñado para simplificar la aprobación de IMA y la configuración normativa preconfigurada para el cumplimiento de SA, lo que reduce la complejidad.
Alto rendimiento
El alto rendimiento con un motor de cálculo inteligente inigualable y la agregación en memoria mejoran los estándares de rendimiento y reducen la huella de hardware.
Cobertura integral
Se ofrece cobertura integral de toda la cadena de cálculo de la FRTB, hasta el cargo final sobre de capital, en todas las clases de activos.
Potente arquitectura de riesgo
La potente arquitectura de riesgo se integra a su infraestructura tecnológica existente.
Eficiencia operativa
Eficiencia operativa con un tiempo de corrección optimizado, donde se recalcula solo lo que se ve afectado por el cambio.
MX.3 para FRTB
Impacto significativo
La implementación de FRTB tiene un impacto significativo en la forma en que los bancos comprenden y gestionan los requisitos de capital, al impulsar cambios en las operaciones, los estándares, las referencias, la integración de datos y la gestión de riesgos. La FRTB afecta directamente la rentabilidad y eficiencia de un banco y, como resultado, la forma en que se gestionan las mesas de operaciones.
MX.3 para FRTB
Como parte del paquete de riesgos institucionales y normativos de Murex, MX.3 para FRTB es el resultado de una inversión significativa en el desarrollo de la mejor tecnología y las mejores características de su clase para instituciones financieras, respaldado por 30 años de experiencia en la gestión de la complejidad de los mercados de capitales. Esta solución alinea los análisis e instrumentos de riesgo y operaciones para satisfacer las exigencias de FRTB. MX.3 para FRTB se ofrece como solución independiente o como parte de la plataforma de riesgo de mercado empresarial MX.3, cuya flexibilidad puede aprovecharse para otros requisitos normativos como el cargo sobre el capital de ajuste de valoración de crédito (CVA), el enfoque estandarizado para medir el riesgo de crédito de contraparte (SA-CCR) o el cálculo de margen del modelo de margen inicial estándar (SIMM).
Para obtener más detalles, descargue el folleto.
Tecnología para FRTB de alto rendimiento
Alinea el análisis de riesgo y operaciones
Solución independiente o integrada con la flexibilidad de las soluciones para operaciones y gestión de riesgos de MX.3
Solución galardonada para riesgo de mercado
MX.3 para FRTB es una solución empaquetada que admite multijurisdicción y calcula los cargos sobre el capital tanto para SA como para IMA. Proporciona una visión consistente del riesgo en toda la cartera de operaciones, lo que facilita el cumplimiento normativo y permite una mejor toma de decisiones en todas las mesas de operaciones. Esta solución se puede implementar para el cumplimiento de SA únicamente, o el cumplimiento combinado de SA e IMA según el perfil comercial.
Para SA
Murex ofrece un paquete integral para SA que cubre la complejidad del cálculo de la curvatura y las sensibilidades requeridas en todas las posiciones de negociación, desde instrumentos vanilla hasta instrumentos altamente exóticos. Su capa de agregación cubre todas las reglas de agrupamiento y compensación de FRTB, específicamente el método basado en sensibilidades (SBM), el cargo por riesgo de incumplimiento (DRC) y el complemento de riesgo residual (RRAO). Un potente panel de control de SA de FRTB ofrece un registro de auditoría transparente en tiempo real para analizar los cálculos de capital (p. ej., cargo final sobre el capital, métricas marginales y SB y KB intermedios) e informar a los reguladores nacionales y regionales de manera rápida y fácil. Murex es un proveedor con licencia para la evaluación comparativa del enfoque estandarizado de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA). MX.3 para FRTB está diseñada como una solución preempaquetada para una implementación rápida. Ofrece el mejor nivel de experiencia del usuario y evoluciona con revisiones en línea según las actualizaciones normativas.
Para IMA
La solución para IMA de Murex garantiza el cálculo integral de los requisitos de capital. Esta solución de alto rendimiento está diseñada para simplificar la aprobación normativa, haciendo uso de la vasta experiencia y coherencia de Murex en el análisis de riesgo y operaciones. Los clientes actuales de Murex también se benefician del front office integrado y del análisis de riesgos inherente a la plataforma única.
Con una representación total de los factores de riesgo de la FRTB, las características principales incluyen el cálculo del déficit esperado con los ajustes requeridos del horizonte de liquidez, un conjunto reducido de factores de riesgo para la escala de ES y los instrumentos para realizar pruebas de estrés de factores de riesgo no simulables. Esta solución utiliza una herramienta integral de atribución de pérdidas y ganancias para permitir a los usuarios realizar pruebas de backtesting y de atribución de pérdidas y ganancias entre las pérdidas y ganancias hipotéticas (HPL) y las pérdidas y ganancias teóricas de riesgo (RTPL). Además, los clientes también pueden utilizar nuestra generación de escenarios históricos y la gestión de proxy para una amplia variedad de factores de riesgo y complejidades.
MX.3 para FRTB también se amplía para cubrir el requerimiento por riesgo de incumplimiento de IMA, desde la generación de escenarios de Monte Carlo y el salto a la evaluación predeterminada hasta el cálculo de un valor en riesgo del 99,9 por ciento.
Diseñada para optimizar la experiencia del usuario para operadores, gerentes de riesgo, profesionales de finanzas y TI, la solución de FRTB de Murex tiene interfaces y contenidos fáciles de usar, y una operabilidad de alto nivel.
Clara, intuitiva y fácil de usar
Gráficos de FRTB
Escenarios hipotéticos para la optimización del capital
Cálculo quirúrgico del capital que se vuelve a ejecutar para partes del libro de operaciones
Paneles de control dinámicos y reactivos que muestran un desglose completo por escritorio, factor de riesgo, horizonte de liquidez y más
Para lograr el alto nivel de granularidad y complejidad en el análisis requerido por la FRTB no es necesario sacrificar el rendimiento ni incrementar el hardware. El suministro de tecnología de Murex utiliza redes de CPU y GPU combinadas con un motor de cálculo inteligente inigualable y agregación en memoria para ofrecer una de las soluciones de más alto rendimiento para el cumplimiento de SA e IMA en el mercado. Esto genera resultados en tiempo real, reduce la huella general de hardware del cliente y controla el costo total de propiedad.
275,000 operaciones en 32 minutos
Para un portafolio multi-activo que contiene 275.000 operaciones, el motor de gráficos FRTB calculó:
• los 72 déficits esperados
• en 80 núcleos
• en solo 32 minutos
Intercambio de divisas: 55 por ciento / Derivados sobre tasa de interés: 20 por ciento / Bonos: 10 por ciento / Acciones: 15 por ciento
Opciones: 10 por ciento (27.000) de diferencial sobre intercambio de divisas y acciones
MX.3 para FRTB se adapta fácilmente para adecuarse a la infraestructura tecnológica de una institución financiera, con un marco de trabajo avanzado para importar y agregar posiciones, sensibilidades (p. ej., expansión Taylor o métodos estándar) o vectores de pérdidas y ganancias en toda la empresa.
La arquitectura de la solución está diseñada para facilitar la recuperación de posiciones de múltiples sistemas fuente en función de los formatos propios del cliente. Permite cálculos rápidos de riesgo incremental con potentes capacidades de automatización y sincronización de posiciones. Las importaciones se controlan y gestionan más fácilmente mediante un panel de informes basado en excepciones, que muestra a los usuarios el estado global en todos los sistemas de origen.
La solución avanzada de Murex le ayudará a cumplir con los requisitos de FRTB, optimizar su tecnología y sus recursos de capital, y controlar el costo de implementación. Prepárese para cumplir con los plazos normativos y tomar el mejor camino para el cumplimiento de FRTB con Murex.
Más de 30 años de experiencia en mercados de capital
Con más de 30 años de experiencia en front office y riesgo, Murex tiene la experiencia para entregar el proyecto de FRTB de su organización. El equipo comprende los importantes desafíos organizacionales que se presentan al:
• Optimizar el cambio de informes mensuales a diarios
• Comprender y gestionar grandes volúmenes de datos
• Transferir potencialmente los informes normativos de finanzas a riesgos
• Implementar una arquitectura optimizada para garantizar el rendimiento y la operatividad del sistema
Su socio para el cumplimiento
Murex ofrece un enfoque de asociación que le permite beneficiarse de los métodos probados y de la experiencia en proyectos de FRTB:
• Murex ya está ayudando a clientes a comenzar a implementar su solución tecnológica de FRTB
• El equipo tiene amplia experiencia trabajando en estudios de impacto cuantitativo y pruebas de concepto de FRTB con clientes
• Historial exitoso de pruebas de concepto avanzadas y totalmente documentadas
• Capacidad comprobada y recursos para entregar proyectos de FRTB a nivel mundial
Acerca de Murex
Murex proporciona soluciones tecnológicas financieras multi-activo a través de toda la organización. Su plataforma MX.3 está diseñada para enfrentar nuevos desafíos. Gestiona el negocio de trading, tesorería, riesgos y operaciones post-trade para ayudar a sus clientes a cumplir con los requisitos normativos y gestionar los riesgos y los costos de TI. Murex tiene más de 60 000 usuarios diarios en más de 65 países. Murex ofrece cobertura a diversos clientes de servicios financieros, desde la banca y la gestión de activos hasta las materias primas y la energía. Murex cuenta con más de 3 000 colaboradores en 19 ubicaciones que proporcionan tecnología de vanguardia, un servicio superior al cliente e innovación de productos única.
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Murex ofrece tecnología inteligente al mercado de capitales. Obtenga más información en un video introductorio.